Opções de stock de namoro imediato

Como os trabalhos esquivaram a opção de estoque backdating bullet Up Next Eu adorei jogar com o Switch, mas a Nintendo precisa agilizar-se. Ao pesquisar este post, encontrei uma série de relatórios recentes sobre Henry Nicholas III, o CEO e de alto nível do vôo Cofundador da Broadcom. As alegações de sexo ilícito, drogas e rock and roll me lembraram os anos 60. Ou era a década de 70, engraçado, eu não consigo lembrar. Enquanto a história era apaixonante, não entendi o que qualquer um tinha a ver com uma investigação federal sobre o backdating das opções de ações. Claro, a Broadcom teve que cobrar 2,2 bilhões para consertar a bagagem contábil deixada pelos antigos executivos da empresa. Mas como isso se relaciona com a contratação de prostitutas e consumidores de droga sem o seu conhecimento. Dito de outra forma, os federais realmente precisam cavar tão profundo para encontrar corda suficiente para suspender os executivos. Afinal, o backdating de opção de estoque é toda a raiva hoje em dia. Você pensou que eles estarão com seus globos oculares em corda. Eu contai não menos de 38 executivos de topo em 19 empresas de alta tecnologia que passaram o pó sobre essas coisas. Fizemos altos executivos em grandes empresas como Apple, Altera, Broadcom, Brocade, Cirrus Logic, Comverse, KLA-Tencor, Maxim, McAfee, Rambus, Sanmina-SCI, Take Two, Trident, Verisign e Vitesse. E estavam apenas começando. Isso é grave, considerando que as opções de backdating são legítimas, desde que a empresa o relate e responda com precisão. Você vê, se você retroceder as opções de compra de ações para uma data em que o preço do estoque foi menor, então as opções estão dentro do dinheiro quando concedidas. Isso significa que a empresa incorre em uma despesa igual à diferença no preço da ação entre as duas datas. Se você encobrir e deixar de denunciar essa despesa, a forma como as pessoas da Apple alegadamente fez, bem, isso equivale a fraude contábil. Embora alguns desses 38 terminais possam vir a ser o resultado de tal atividade, é provável que a grande maioria caiu em suas espadas para evitar amamentar os bons nomes de suas empresas. Claro, eles podem ter sido realmente empurrados para as espadas em suas tábuas, mas não podemos resolver os detalhes. No caso da Apple, não só o conselho enviou dois cordeiros sacrificados para o abate, mas os federais penduraram algumas cargas bastante pesadas em seus pescoços para arrancar. Os cordeiros em questão são ex-vice-presidente, conselheiro geral e secretário Nancy Heinen, e ex-diretor financeiro e diretor Fred D. Anderson. A queixa da SECs centra-se no backdating de dois grandes subsídios de opções, um de 4,8 milhões de ações para o time executivo das Maças e o outro de 7,5 milhões de ações para a Steve Jobs. Heinen supostamente cobriu o back-dating, o que causou que os ganhos das maçãs fossem inflados. Isso aparentemente viola um monte de regras da SEC. Heinen também exerceu e vendeu 400 mil ações datadas. Para isso, os federais procuram o desgaseamento dos ganhos mal adquiridos (cerca de 1,6 milhão), além de uma ordem que impede a atuação como oficial ou diretor de uma empresa pública. Isso é um grande sucesso para Heinen que, aos 50 anos, presumivelmente teve muita quilometragem deixada em sua carreira. Anderson foi pregado porque, de acordo com a queixa, ele deveria ter notado o que Heinen estava fazendo e interrompeu-o ou relatou a despesa corretamente. Ele também exerceu e vendeu 750.000 ações datadas. Em um acordo anunciado simultaneamente com a denúncia, Anderson - que não admitiu nem negou as alegações - concordou em pagar 3,6 milhões e nunca mais fazer coisas ruins novamente. Isso parecia uma contradição para mim, mas o que quer que seja. Anderson já havia se aposentado em 2004, então, exceto por desistir de um pouco de dinheiro e seu conselho, ele saiu relativamente fácil, em comparação com Heinen. Quanto ao Jobs, um relatório da investigação interna da Apples indicou que, enquanto ele estava realmente ciente das opções de backdating, ele não beneficiou financeiramente desses subsídios ou aprecia as implicações contábeis. Além de reivindicar Jobs, esse mesmo relatório tocou Heinen e Anderson. Não importa que Anderson, em um comunicado de imprensa. Afirmou ter informado a Jobs sobre as implicações contábeis das opções de backdating em 2001. Ou que Jobs desistiu de suas opções pendentes, que estavam subaquáticas, em troca de 5 milhões de ações restritas em 2003. Ou que uma investigação da Disney em backdating de opções na Pixar também Limpou Jobs de qualquer irregularidade, mesmo que ele ajudou a negociar o acordo no qual o diretor de cinema da estrela da Pixars, John Lasseter, recebeu opções retroactivas. A linha inferior: Reclamações de que Jobs não sabia que as implicações contábeis do backdating são pouco credíveis, mas não havia evidência do contrário. E, ele não se beneficiou diretamente das opções atrasadas porque foram canceladas e trocadas por ações restritas. O pior caso, aconteceu no relógio do Jobs, mas ele estava suficientemente retirado da ação para reivindicar a negação plausível. Olha, essas coisas não são preto e branco. Broadcom e outros tocaram o CEO, mas isso mostra apenas quão subjetivo é esse problema. No final do dia, Jobs esquivou uma bala por causa de 1) seu valor para os acionistas da Apples, 2) seu valor para a economia dos EUA e 3) apenas a sorte que nem a placa da Apples nem a SEC encontraram uma arma fumegante para forçá-los Para fazer algo que eles não queriam fazer. Compartilhe sua voz Uma empresa que antecipa as opções de compra de ações sem assuntos de divulgação, seu conselho de administração e seus funcionários para uma infinidade de questões legais, particularmente nas áreas de lei de valores mobiliários, imposto de renda federal e dever fiduciário dos diretores de empresas públicas. À medida que a preocupação pública com as opções de ações com atraso continuou a aumentar ao longo do ano passado, o Internal Revenue Service (IRS), a Securities amp Exchange Commission (SEC) e os tribunais responderam em espécie. O backdating das opções de compra de ações geralmente refere-se à concessão de uma opção de compra de ações com uma data de outorga anterior à data atual da concessão (ou seja, a data em que o conselho de administração ou o comitê de compensação da compania aprova essa concessão). No entanto, durante o último ano, o termo backdating assumiu um significado mais amplo e pode ser usado para se referir a outras práticas manipulativas de concessão de opções de estoque, incluindo namoro à frente, carregamento de primavera e esquiva-bala. O Programa de Conformidade do IRS As opções de ações com antecipação ou os direitos de valorização de ações normalmente seriam tratados como direitos de estoque descontados de acordo com a Seção 409A do Código da Receita Federal. De acordo com a Seção 409A, um direito de estoque descontado sujeitaria o detentor a uma taxa de penalidade de mais de 20 juros (além dos impostos federais regulares sobre o rendimento), quando o direito de ações se cobrar. A fim de permitir que as empresas aliviem tais preocupações para os funcionários, o IRS estabeleceu no Anúncio 2007-18 um programa de conformidade pelo qual as empresas poderiam pagar os impostos adicionais e os encargos de juros dos funcionários de classificação (não-iniciados) que foram afetados Pelo exercício em 2006 de opções de ações retroactivas ou direitos de valorização de ações. O programa foi implementado porque o IRS queria que as empresas tivessem a capacidade de satisfazer as obrigações tributárias dos funcionários que não participaram conscientemente desses regimes para reembolsar as outorgas de opções de ações. O prazo para as empresas entrarem no programa foi 28 de fevereiro de 2007. Este programa não foi considerado uma grande concessão do IRS porque as empresas já tinham (e ainda) a capacidade de pagar esses impostos de qualquer maneira, desde que tais pagamentos sejam considerados compensações adicionais Para o empregado. Além disso, a maioria das opções de estoque retroactivas não são mais elegíveis para modificação sob as regras de transição de acordo com a Seção 409A. No Aviso 2005-1 e nos regulamentos propostos emitidos ao abrigo da Seção 409A, o IRS forneceu um período de transição durante o qual as empresas poderiam trazer planos não conformes em conformidade com as novas regras. O período de transição inicial terminou em 31 de dezembro de 2006. No Aviso 2006-79, o IRS prorrogou o período de transição para o cumprimento da Seção 409A até o final de 2007 com uma notável exceção - opções de ações retroativas e direitos de valorização de ações de empresas cujos valores mobiliários são Exigido para ser registrado nos termos da Seção 12 da Securities Exchange Act de 1934. Portanto, as opções de ações pré-canceladas e os direitos de valorização de ações concedidos antes da data efetiva da Seção 409A por empresas públicas não são elegíveis para modificação após 2006. De acordo com isso, com relação a esses atrasados As opções e os direitos de valorização das ações, as empresas e os detentores de tais opções de ações e direitos de valorização de ações são muito limitados no que eles podem fazer e, em geral, sujeitarão o detentor a tributação imediata, incluindo o imposto adicional de 20, quando tais opções ou direitos colete. As investigações da SEC A SEC intensificou suas investigações sobre as empresas que acreditam ter alterado as opções de compra de ações. Atualmente, a SEC está investigando mais de 140 empresas no que se refere às opções de estoque com atraso. A SEC também apresentou queixas contra vários executivos por seus papéis em backdating stock options. Em 14 de fevereiro de 2007, a SEC arquivou e liquidou acusações civis contra o ex-CEO e presidente do Take-Two Interactive Software, Inc., no qual a SEC alegou que o executivo enriqueceu a si mesmo e outros por opções de backdating por um período de sete anos. A denúncia também alegou que, devido ao retrocesso das opções, o executivo violou as disposições aplicáveis ​​da Lei Sarbanes-Oxley por meio de arquivamento consciente (ou foi imprudente ao não saber) relatórios trimestrais e anuais, declarações de procuração e declarações de registro que continham materialmente falso E declarações enganosas. O executivo concordou com um pedido que, entre outras coisas, impediu permanentemente que ele atuasse como um oficial ou diretor e exigia que ele desprezasse ganhos mal adquiridos de mais de 4 milhões. Além disso, em 9 de agosto de 2006, a SEC apresentou uma ação contra vários ex-executivos da Comverse Technology, Inc. alegando fraude. A SEC alegou que os executivos eram responsáveis ​​pela reversão das opções de compra de ações durante um período de 10 anos e na criação de um fundo de cobrança de opções retroactivas, fazendo com que as opções fossem concedidas a funcionários fictícios que foram usados ​​para recrutar e reter funcionários-chave. A denúncia alega que um dos executivos percebeu ganhos reais de cerca de 138 milhões de vendas de ações subjacentes ao exercício de opções de ações com atraso, dos quais pelo menos 6,4 milhões representam a parcela no valor das opções na data de concessão devido Para o backdating. Em 10 de janeiro de 2007, a SEC anunciou que um dos ex-executivos neste caso entrou em um acordo com a SEC, que exige que ele pague mais de 3 milhões em penalidades civis, desguros e preconceitos. Fatos de derivativos de acionistas envolvendo subvenções de opções manipuladas Duas decisões muito recentes do Tribunal de Chancelaria de Delaware poderiam ter um efeito de grande alcance sobre as empresas que manipularam bolsas de opções. As decisões abordaram se as ações judiciais poderiam ser levadas contra um conselho de administração de empresas para opções de backdating, ou concedendo opções de ações com base na primavera (ou por analogia, bala-esquiva). As opções de compra de estoque com a Primavera são opções que são concedidas antes de um lançamento de notícias da empresa que é assumido terá um efeito positivo sobre o preço das ações da empresa, enquanto as opções de estoque de esquálias são opções que são concedidas após a divulgação de notícias pela empresa que Tem um efeito negativo sobre o preço das ações da empresa. Em Ryan v. Gifford, (C. A. 2213-N, 6 de fevereiro de 2007), um argumento derivado do acionista, o autor alegou que os diretores e os membros do comitê de compensação da Maxim Integrated Products, Inc. violaram suas obrigações fiduciárias ao invocar as opções de antecedência intencional. Em In re Tyson Foods, Inc. Consol. Sholder Litig., (C. A. 1106-N, 6 de fevereiro de 2007), outro argumento derivado do acionista, o autor alegou que o conselho de administração da Tyson Foods, Inc. violava seus deveres fiduciários ao prever bolsas de opção de reserva de primavera. Os autores alegaram vários casos em que as concessões de opções aos executivos foram feitas vários dias antes dos comunicados de imprensa sobre uma transação de fusão favorável e relatórios de ganhos positivos. Em cada caso, o Tribunal de Chancelaria de Delaware negou a cada um dos arguidos várias moções para demitir e permitiu que cada processo de demandante procedesse por razões semelhantes. No caso de Ryan, o tribunal opinou que a violação intencional de um plano de opção de compra de ações aprovado pelo acionista, juntamente com divulgações fraudulentas sobre os diretores, supostamente o cumprimento desse plano, constituem uma conduta desleal para a corporação e, portanto, é um ato de má-fé. Em In re Tyson Foods, Inc., o tribunal declarou que a concessão de opções de primavera, sem autorização explícita dos acionistas, envolve claramente uma decepção indireta. O tribunal prosseguiu para explicar que a concessão de opções com base na primavera não era uma questão de informações privilegiadas, mas sim, se um diretor atua de má fé ao autorizar opções com um preço de exercício de valor de mercado. Em um momento em que ele ou ela sabe que essas ações realmente valem mais do que o preço de exercício. O tribunal afirmou ainda que, nesse caso, o diretor poderia, em tais momentos, violar suas obrigações de lealdade com a empresa e não atuar de boa fé como fiduciário. Em ambos os casos, os demandantes ainda precisarão provar que os diretores agiram com o conhecimento e a intenção necessários de constituir uma má fé. Duas notas importantes sobre esses casos: primeiro, o tribunal permitiu, em cada caso, o acionista para levar a ação diretamente ao tribunal, em vez de fazer uma demanda prévia ao conselho. O tribunal afirmou que a culpa dos conselhos na concessão de opções retroactivas levantou questões sobre o exercício do julgamento comercial das placas e desculpou o acionista de fazer tal demanda ao conselho. Em segundo lugar, o tribunal considerou que, em cada caso, se comprovadamente, os diretores teriam violado suas funções de lealdade e não agindo de boa fé no que diz respeito à concessão dessas opções manipuladas (seja backdated, spring-car ou balle - opções de acomodação). Se assim for comprovado, um diretor não poderá usar as proteções concedidas a ele ou a ela de acordo com o Delaware Business Law e poderá estar sujeito à responsabilidade por danos materiais da corporação. Como as questões relativas às opções conservadas em estoque atrasadas continuam a fazer manchetes em todo o mundo, as investigações do IRS e da SEC e os fatos derivados dos acionistas continuarão a florescer. Além disso, com muitas empresas que são obrigadas a reafirmar as demonstrações financeiras e os relatórios anuais devido a essas questões, é importante considerar as outras ramificações que poderiam surgir, tais como declarações de devolução incorretas e representações erradas em contratos de compra. Robert J. Friedman atua na área de ERISA, benefícios a empregados e remuneração de executivos. Desde 1996, ele foi o chefe dos benefícios nacionais dos empregados, da remuneração executiva e do grupo de exercícios ERISA da Holanda, amp. Knight LLP. Seus clientes incluem empregadores privados, sem fins lucrativos e governamentais. Ele reside no escritório das firmas de Miami e pode ser alcançado em (305) 789-7791. Scott D. Segal é Associado no escritório das empresas em Miami. Sua prática é focada em ERISA, benefícios para funcionários e lei de compensação executiva. Ele pode ser alcançado em (305) 789-7451.Spotlight em opções de estoque Backdating Enforcement Actions Related to Options Backdating (exibido em ordem cronológica reversa) SEC Cargas Trident Microsystems, Inc. e seu ex-CEO e ex-CAO com Backdating de opções de estoque (SEC V. Trident Microsystems, Inc. Frank C. Lin e Peter Y. Jen, Litigation Release No. 21593. 16 de julho de 2018) Reclamação O ex-agente do Monster Worldwide consente em injúrias e paga mais de 209 mil em opções Backdating Case (SEC v. Anthony Bonica, Litigation Release No. 21542. 1 de junho de 2018) O Júri descobre o CFO do Vale do Siliconável no Esquema de Backdating de Opção de Compra Fraudulosa (SEC v. Carl W. Jasper, Litigation Release No. 21507. 26 de abril de 2018) O Tribunal Entra no Julgamento Final Acção de liquidação contra Michael J. Byrd (SEC v. Michael J. Byrd, Litigation Release No. 21412. 12 de fevereiro de 2018) A SEC não prosseguirá ainda mais contra os funcionários da Broadcom para opções de ações de backdating com base em decisões e comentários da Corte (SEC v Henry T. Nicholas III, Henry Samueli, William J. Ruehle e David Dull, Litigation Release No. 21409. 4 de fevereiro de 2018) Michael F. Shanahan, Sr. Former Engineered Support Systems, Inc. Presidente e CEO, concorda em Settle SEC Charges in Option Backdating Case Relief Inclui Injunção permanente, Officer-and-Director Bar e 750,000 Penalty (SEC v. Michael Shanahan, Sr. et al. Litigation Release No. 21362. 6 de janeiro de 2018) A Secção SEC apresenta um processo contra Black Box Corporation. Ex-CEO e ex-CFO para Violações Backdating de Opções de Stock (SEC v. Black Box Corporation, Frederick C. Young e Anna M. Baird, Litigation Release No. 21323. 4 de dezembro de 2009) Reclamações SEC Cargos SafeNet, Inc. e Dois Ex-Diretores em Gerenciamento de Ganhos e Esquemas de Backdating de Opções (SEC v. SafeNet, Inc. e al., Litigation Release No. 21290. 12 de novembro de 2009) Queixa O Hain Celestial Group, Inc. liquida taxas de Backdating de opções de ações (SEC v . The Hain Celestial Group, Inc. Litigation Release No. 21195. 3 de setembro de 2009) Reclamação SEC Encargos Take-Twos Ex-Advogado Geral e Ex-ControladorChief Contabilista com Backdating de opções de ações (SEC c. Kenneth Selterman e Patti Tay, Litigation Release No 21163. 3 de agosto de 2009) Reclamação SEC Sues Ulticom e ex-executivo Ulticom para sistemas fraudulentos de backdating de opções e gerenciamento de ganhos (SEC v. Ulticom, Inc. SEC v. Lisa M. Roberts, Litigation Release No. 21091. 18 de junho de 2009 ) Ulticom Compl Aint Roberts Complaint SEC Sues Comverse Technology, Inc. para sistemas fraudulentos de backdating de opções e de gestão de ganhos (SEC v. Comverse Technology, Inc. Litigation Release No. 21090. 18 de junho de 2009) Reclamações SEC Cargos Monster Worldwide Inc. para opções de atraso (SEC V. Monster Worldwide, Inc. Litigation Release No. 21042. 18 de maio de 2009) Reclamação Press Release Encargos da SEC Construtores de casas Ex-Executivo de Recursos Humanos com Backdating de Opções de Ações (SEC v. Gary A. Ray, Litigation Release No. 21039. 15 de maio , 2009) O Tribunal de Reclamação entende o julgamento final Acumulando ações contra os réus Antonio Canova e Stephanie Jensen (SEC c. Gregory Reyes, et al. Lançamento de litígio nº 20989. 6 de abril de 2009) Take-Two paga 3 milhões de penalidades civis para estabelecer taxas de fraude em opções de estoque Esquema de Backdating (SEC v. Take-Two Interactive Software, Inc. Litigation Release No. 20982. 1 de abril de 2009 ) Comunicado de reclamação Sharlene Abrams, ex-diretor financeiro da Mercury Interactive, LLC. Para ser permanentemente encarregado e pagar penalidades civis e Disgorgement para Backdating de opções de ações e outros comportamentos fraudulentos Abrams também devem ser excluídos de Servir como Diretor e Diretor de uma Empresa Pública (SEC v. Mercury Interactive, LLC anteriormente conhecido como Mercury Interactive Corporation, Amnon Landan, Sharlene Abrams, Douglas Smith e Susan Skaer, Litigation Release No. 20964. 20 de março de 2009) SEC Charges Quest Software e Três Executivos para Backdating de Opções de Ações (SEC v. Quest Software, Inc. Vincent C. Smith, John J. Laskey e Kevin E. Brooks, Litigation Release No. 20950. 12 de março de 2009) Queixa Comunicado de imprensa Pediatrix Medical Group liquida os encargos do Backdating de opções de ações (SEC v. Pediatrix Medical Group, Inc. Litigation Release No. 20927. Março 5 de fevereiro de 2009) Reclamação A SEC carrega pesquisa em movimento e quatro de seus executivos seniores com backdating de opções de ações (SEC v. Research in Motion Limited, Dennis Kavelman, Arcangelo Loberto, James Balsillie e Mihal Lazaridis, Litigation Release No. 20902. 17 de fevereiro de 2009) Comunicado de Imprensa de Reclamação Arquivos SEC Acções de Execução Resolvidas Contra UnitedHealth Group, Inc. e Ex-Advogado Geral em Caso de Backdating de Opções de Estoque (SEC v. UnitedHealth, Inc. SEC v. David J. Lubben, Lançamento de litígio nº 20836. 22 de dezembro de 2008) Comunicado de imprensa Blue Coat Systems e ex-CFO Settle Charges of Stock Option Backdating (SEC v. IBlue Coat Systems, Inc. e Robert P. Verheecke, Litigation Release No. 20801. 12 de novembro, 2008) Queixa Comunicado de Imprensa A Corte Ingresa Injunção Permanente e Outros Alívio contra Carole Argo em Opções de Ação Backdating Case (SafeNet, Inc.), Litigation Release No. 20752. 29 de setembro de 2008) Diretores externos de Mercury Interactive Settle SEC Encargos de Backdating de Opção de Estoque (SEC v. Igal Kohavi, Yair Shamir e Giora Yaron, Litigation Release No. 20724. 17 de setembro de 2008) Comunicado de imprensa de reclamações A SEC anuncia pagamento de 7,2 milhões com o ex-presidente e CEO da KB Home para opção de ações Ba (SEC v. Bruce E. Karatz, Litigation Release No. 20717. 15 de setembro de 2008) Press Release Encargos da SEC Ex-Executivos da Embarcadero Technologies, Inc. no regime de Backdating de opções de estoque (SEC v. Stephen R. Wong , SEC v. Raj P. Sabhlok e Michael C. Pattison, Litigation Release No. 20710. 9 de setembro de 2008) Wong Complaint Sabhlok e Pattison Reclamação Press Release SEC estabelece opções Backdating Charges com o ex-conselheiro geral da Apple por 2,2 milhões (SEC v. Nancy R. Heinen, Litigation Release No. 20683. 14 de agosto de 2008) A Secção SEC apresenta um processo contra a HCC Insurance Holdings, Inc.. Ex-CEO da HCC e ex-Conselheiro Geral da HCC para Violações de Backdating de Opção de Compra de Ações (SEC v. HCC Insurance Holdings, Inc. Stephen L. Way e Christopher L. Martin, Litigation Release No. 20651. 22 de julho de 2008) Reclamações SEC Charges Sycamore Networks E três ex-funcionários no caso de backdating de opções (SEC v. Sycamore Networks, Inc. Frances M. Jewels, Cheryl E. Kalinen e Robin A. Friedman, Litigation Release No. 20638. 9 de julho de 2008) Comunicado de imprensa de reclamação SEC Settles With Microtune, Inc. e Sues Ex-Administradores de Microtunes no Plano de Backdating de Opções de Estoque (SEC v. Microtune, Inc. Douglas Bartek e Nancy Richardson, Litigation Release No. 20633. 1 de julho de 2008) Comunicado de Imprensa Analog Devices e seu CEO Settle Stock Taxas de Backdating de Opção (SEC v. Analog Devices, Inc. e Jerald Fishman, Litigation Release No. 20604. 30 de maio de 2008) Comunicado de Imprensa de reclamação SEC Charges Brooks Automation, Inc. Com Violações no Esquema de Backdating de Opções de Estoque (SEC v. Brooks Automation , Inc. L Litigação Release No. 20584. 19 de maio de 2008) Comunicado de Imprensa da Reclamação SEC Encargos Quatro Diretores atuais e antigos do Broadcom para opções de Backdating (SEC v. Henry T. Nicholas III, Henry Samueli, William J. Ruehle e David Dull, Litigation Release No 20574. 14 de maio de 2008) Reclamação Press Release SEC Encargos Marvell Technology Group para Backdating de opções de ações (SEC v. Marvell Technology Group, Ltd. e Weili Dai, Litigation Release No. 20544. 8 de maio de 2008) Reclamação Press Release Encargos da SEC Dois Ex-Executivos da Monster Worldwide, Inc. para opções de Backdating (SEC v. James J. Treacy e Anthony Bonica, Litigation Release No. 20544. 30 de abril de 2008) Comunicado de Imprensa Broadcom para pagar 12 milhões de penalidades para liquidar cobranças de estoque fraudulento Contra-pagamento de opções (SEC v. Broadcom Corp. Litigation Release No. 20532. 22 de abril de 2008) SEC Encarrega o vice-presidente de Recursos Humanos da Broadcoms para Backdating de opções de ações (SEC v. Nancy M. Tullos, Litigation Release No. 20476. 4 de março , 2008) Com Comunicado de imprensa SEC arrecada os encargos contra o ex-CEO da Monster Worldwide, Inc. para o Backdating de opções de ações (SEC v. Andrew J. McKelvey, Litigation Release No. 20435. 23 de janeiro de 2008) Queixa Press Release O ex-grupo UnitedHealth CEOChairman resolve opções de ações Backdating O caso para o acordo de 468 milhões de dólares é maior até o momento em um caso de backdating de opções (SEC v. William W. McGuire, Litigation Release No. 20387. 6 de dezembro de 2007) Queixa Press Release SEC Sues Maxim Integrated Products e ex-altos funcionários em estoque Backdating de opções Esquema O ex-CEO concorda em pagar 800.000 (SEC v. Maxim Integrated Products, Inc. e John F. Gifford, SEC c. Carl W. Jasper, Litigation Release No. 20381. 4 de dezembro de 2007) Maxim e Gifford Queixa Jasper Complaint Press Release SEC Charges Antigo conselheiro geral da KLA-Tencor e Juniper Networks por opções de ações fraudulentas Backirigir Juniper resolver os encargos de fraude oferecidos pela Comissão (SEC c. Lisa C. Berry, SEC v. Juniper Networks, In C. Litigation Release No. 20257. 28 de agosto de 2007) Berry Complaint Juniper Complaint Press Release SEC Encargos Adicionais Brocade Executivo para o papel no estoque Backdating Scheme (SEC v. Michael J. Byrd, Litigation Release No. 20247. 17 de agosto de 2007 ) Reclamação Press Release Encargos da SEC Ex-Presidente, COO e CFO da Safe-Net, Inc. para Backdating de Opções de Ações Impedidas (SEC v. Carole D. Argo, Litigation Release No. 20221. 1 de agosto de 2007) Reclamação SEC Arquivos Ação Contra Solução de silício integrada e seu antigo CFO para Backdating de opções de ações inadequadas (SEC v. Integrated Silicon Solution, Inc. e Gary L. Fischer, Litigation Release No. 20219. 1 de agosto de 2007) Reclamação Press Release Encargos da SEC Ex-presidente e CEO da Brooks Automação, Inc. com Fraude de Valores e Notificação de Violações no Plano de Backdating de Opções de Ações (SEC v. Robert J. Therrien, Litigation Release No. 20210. 26 de julho de 2007) Reclamação Press Release Encargos da SEC Ex-CEO da KLA-Tencor Com Fraude para Improper S Tock Opções Backdating (SEC v. Kenneth L. Schroeder, SEC v. KLA-Tencor, Litigation Release No. 20207. 25 de julho de 2007) Schroeder Queixa KLA-Tencor Queixa Comunicado de imprensa Veja também Litigation Release No. 20257. 28 de agosto de 2007 (Queixa de Berry) A SEC arquiva as ações contra o ex-CEO e ex-membro do Conselho de Engenharia de Sistemas de Suporte, Inc. Relativo ao Esquema de Backdating de Opções (SEC v. Michael F. Shanahan, Sr. et al. Lançamento de litígio nº 20193. 12 de julho de 2007) Comunicado de imprensa de queixa Brocade para pagar uma penalidade de 7 milhões de dólares para liquidar cobranças por backdating de opções de ações fraudulentas (SEC v. Brocade Communications Systems, Inc. Litigation Release No. 20177. 31 de maio de 2007) Pressione Release SEC se liquida com o Mercury Interactive e Sues Ex-Oficiais de mercúrio para Backdating de opções de ações e outras condutas fraudulentas (SEC v. Mercury Interactive, LLC anteriormente conhecido como Mercury Interactive Corporation, Amnon Landan, Sharlene Abrams, Douglas Smith e Susan Skaer, Litigation Release No 20176. 31 de maio de 2007) Reclamação Press Release Encargos da SEC Ex-Advogado Geral da Apple para Backdating de Opção de Ação Ilegal (SEC c. Nancy R. Heinen e Fred D. Anderson, Lançamento de Litigio No. 20086, 24 de abril de 2007) Comunicado de Demandante A SEC anuncia que estabeleceu sua ação de execução contra o ex-conselheiro geral da Monster Worldwide, Inc. (SEC v. Myron F. Olesnyckyj), Litigation Release No. 20056. 27 de março de 2007) SEC Charges Forme Advogado geral da McAfee, Inc. para concessões de opções fraudulentas de preços (SEC v. Kent H. Roberts, Litigation Release No. 20020. 28 de fevereiro de 2007) Comunicado de imprensa de reclamação SEC Charges Ex-advogado geral da Monster Worldwide, Inc. para Papel no Esquema de Backdating de Opções (SEC v. Myron F. Olesnyckyj, Litigation Release No. 20004. 15 de fevereiro de 2007) Comunicado de Imprensa da Reclamação SEC Settles Options Backdating Case Against Ryan Ashley Brant, Ex-Diretor Executivo e Presidente do Conselho de Administração de Take - Two Interactive Software, Inc. Relief Inclui Injunction, Officer-and-Director Bar e mais de 6 milhões em penalidades civis, Disgorgement e pré-julgamento Interest (SEC v. Ryan Ashley Brant: Litigation Release No. 20003. 14 de fevereiro de 2007) Queixa Press Divulgue arquivos da SEC contra o antigo CFO e ex-controlador de Engineered Support Systems, Inc. Relativo ao esquema de backdating de opções O ex-controlador concorda com a injunção permanente, a barra do oficial e do diretor eo pagamento de 886,557 (SEC v. Steven J. Landmann SEC c. Gary C. Gerhardt Litigation Release No. 19990. 6 de fevereiro de 2007) Gerhardt Queixa Landmann Queixa Press Release SEC estabelece opções Backdating Case contra William Sorin, ex-advogado geral da Comverse Technology, Inc. (SEC v. Jacob (Kobi) Alexander, David Kreinberg e William F. Sorin Litigation Release No. 19964. 10 de janeiro de 2007) Comunicado de imprensa David Kreinberg, ex-CFO da Comverse Technology, Inc.. Concorda em liquidar as cobranças da SEC no caso de backdating de opções (SEC v. Jacob (Kobi) Alexander, David Kreinberg e William F. Sorin Litigation Release No. 19878. 24 de outubro de 2006) Comunicado de imprensa SEC Charges O ex CEO da Comverse Technology, Inc., CFO e Diretor Geral em regime de Backdating de opções de estoque (SEC v. Jacob (Kobi) Alexander, David Kreinberg e William F. Sorin Litigation Release No. 19796. 9 de agosto de 2006) Reclamação Press Release Encargos da SEC Ex-CEO da Brocade, Vice-Presidente (SEC v. Gregory Reyes e outros. Litigation Release No. 19768. 20 de julho de 2006) Reclamação Press Release O ex-conselheiro geral da Symbol Technologies, Inc. Consome a Alívio Injuntivo Permanente, Diretor e - Ordem Administrativa e de Barras do Diretor de acordo com a Regra 102 (E) (SEC v. Symbol Technologies, Inc. e outros. Litigation Release No. 19585. 2 de março de 2006) Ordem da Comissão SEC Charges Symbol Technologies, Inc. e 11 Ex-Executivos de Símbolos com Símbolo de fraude de valores concorda com P Ay 37 milhões de penalidades (SEC v. Symbol Technologies, Inc. et al. Litigação Release No. 18734. 3 de junho de 2004) Comunicado de Imprensa de reclamação A SEC carrega a Peregrine Systems, Inc. com fraude financeira e concorda com a liquidação parcial (SEC v. Peregrine Systems, Inc. Litigation Release No. 18205. 30 de junho de 2003) Queixa Litigation Release No. 18290. 14 de agosto de 2003 Discursos da Comissão e testemunho relacionado a opções Backdating Comissão Funcionários Discursos, testemunhos e cartas relacionadas a opções Backdating Documentos não-SEC relacionados a opções Backdating Ex-CEO da KB Home Condenado por taxas de fraude federais relacionadas ao estoque Backdating de opções, no qual ele se premiou Milhões de dólares em compensação, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia, 21 de abril de 2018 Ex-CEO da Brocade condenado por fraude em valores mobiliários, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, Northern Distrito da Califórnia, 26 de março de 2018 Ex-presidente e diretor de operações da Monster Worldwide, Inc. condenado em Manhattan Federal Co Ouro presidente da Monster Worldwide, Inc. Encontrado culpado de fraude de backdating de opções de estoque, comunicado de imprensa Estados Unidos da América Escritório de advogados, distrito do sul de Nova York, 12 de maio de 2009 Ex-CEO da KB Home cobrado com fraude de valores mobiliários em conexão com o regime de backdating de opções de ações, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, distrito central da Califórnia, 5 de março de 2009 Ex-chefe De recursos humanos na KB Home concorda em declarar culpado de conspiração para obstruir a justiça em conexão com a investigação interna do backdating de opções de ações, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, distrito central da Califórnia, 15 de dezembro de 2008 O Cofundador da Broadcom se afirma culpado Para fazer declarações falsas para a SEC em Backdating Investigation, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Central de C Alifornia, 23 de junho de 2008 O ex-CEO da Broadcom, Henry Nicholas, e ex-CFO, indiciado em Caso Massivo de Backdating de Opções de Estoque, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Central da Califórnia, 5 de junho de 2008 Ex-Chief Operating Officer e Presidente da Monster Worldwide , Inc. Cobrado com fraude e conspiração de valores mobiliários em conexão com Backdating de opções de ações, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, distrito do sul de Nova York, 30 de abril de 2008 Ex-CFO interativo de Mercury declarado no esquema de backdating de opções de ações, comunicado de imprensa de O Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Northern District of California, 22 de abril de 2008, a Vice-Presidente de Brocada Criminal, Stephanie Jensen, condenada a 4 meses de prisão e uma multa de 1,25 milhões de dólares, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Northern District of California , 19 de março de 2008 Ex-diretor financeiro da SafeNet, Inc. sentenciado a 6 meses na prisão por fraude em valores mobiliários em Con Com o Backdating of Stock Options, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Sul de Nova York, 28 de janeiro de 2008 Ex-CEO da Monster Worldwide, Inc. Cobrado com Backdating de Opções de Ações, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos , Southern District of New York, 23 de janeiro de 2008 Reyes, ex-CEO da Brocade Communications Systems. Condenado a 21 meses de prisão e 15 milhões de multa, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, Northern District of California, 16 de janeiro de 2008 Ex-vice-presidente de recursos humanos de Brocade Communications Systems julgamento de opções de ações condenadas, comunicado de imprensa dos Estados Unidos Escritório de Advogados, Northern District of California, 5 de dezembro de 2007 O ex-vice-presidente da Broadcom concorda em declarar culpado de obstrução da justiça em estoque Backdating Probe, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, distrito central da Califórnia, 29 de novembro de 2007 Ex-chefe Diretor Financeiro da SafeNet, Inc. Incumbe culpado à fraude de valores mobiliários em conexão com Backdating of Stock Options, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Southern District of New York, 5 de outubro de 2007 Ex-CEO da Brocade Communications Systems, Inc. condenado por Fraude de valores mobiliários para concessões de opções de backdating, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, Northern Dist Rict of California, 7 de agosto de 2007 Ex-diretor financeiro da Safenet, Inc. Cobrado em conexão com Backdating of Stock Options, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Southern District of New York, 25 de julho de 2007 Ex-CEO da Brooks Automation Cobrado com Backdating Exercício de opções de ações, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, District of Massachusetts, 26 de julho de 2007 Criminal Acusação Ex-McAfee General Counsel Indicado para Opções de Estoque Backdating, Comunicado de Imprensa do Advogado dos Estados Unidos, Northern District of Califórnia, 27 de fevereiro de 2007 Acusação criminal O ex-conselheiro geral da Monster se declara culpado de fraude de valores mobiliários em conexão com Backdating of Stock Options, Comunicado de imprensa do advogado dos Estados Unidos, distrito do sul de Nova York, 15 de fevereiro de 2007 DA Morgenthau anunciou a condenação por Plenave culpado de fundador e ex-presidente e diretor executivo da Take-Two Interactive Softwa Re-Inc., Inc., em Cargos de Falsifying Take-Twos Records para Backdate de Subsídios de Opção de Compra de Ações, Comunicado de Notícias do Advogado de Distrito de New York County, 14 de fevereiro de 2007 William F. Sorin, Ex-Conselheiro Geral da Comverse Technology, Inc., é culpado de Valores Mobiliários Taxa de fraude, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Oriental de Nova York. 2 de novembro de 2006 David Kreinberg, ex-CFO da Comverse Technology, Inc., declarou culpado por taxas de fraude em valores mobiliários, comunicado de imprensa do escritório de advogados dos Estados Unidos, distrito oriental de Nova York, 24 de outubro de 2006 Jacob Kobi Alexander, ex-CEO da Comverse Technology , Inc. Apreendido na República da Namíbia, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Oriental de Nova York, 27 de setembro de 2006 Ex-executivos da Comverse Technology, Inc. cobrados com Backdating Millions de opções de ações e criação de opções de ações secretas Fundo Slush, Comunicado de Imprensa do Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito Oriental de Nova York, 9 de agosto de 2006 Procuradorias dos EUA Escritório e SEC Separadamente Carga Ex-CEO e vice-presidente da Brocade Em estoque Opção Backdating Scheme, Comunicado de Imprensa Escritório de Advogados dos Estados Unidos, Distrito do Norte Da Califórnia, 20 de julho de 2006 Reclamação criminal, acusação criminal modificada: 07192018

Vsa trading system mt4

Codificação completa para VSA amp VPA (códigos MT4) Codificação completa para VSA amp VPA (códigos MT4) Im codificação esta um pouco de tempo agora, e é finally terminado Esta é uma tentativa de converter tradeguider MT4. Eu também recoded código VPA. afl para MT4 Este é definitivamente o meu melhor código sempre, e chuta bunda. Eu publiquei isso no site MQL4, e eu fui banido após 15 minutos. Eu quero saber porque. ri muito. Tome também uma nota que este é um primeiro sistema completo de VSA para MT4. VSA BetterampTickSeparatVolumeH estegram. ex4 Este código mostra melhor volume. E também mostra diferença de carrapatos por histograma laranja (diferença entre comprar e vender volume de carrapatos). Eu acho que o resto (parte textual é auto explicativo) VSATickDifferenceSignals ampDivergence. ex4 Este código também olha para as diferenças de volume tick. Mas desta vez parece apenas a diferença na barra atual. Se o volume é duplo o tamanho do volume para baixo que lhe dá um sinal para comprar (verde), e se o volume é o dobro do volume do volume é um sinal de venda (vermelho). Eu fiz algumas estatísticas e mais das 65 vezes quando este cenário acontece a tendência vai continuar (próxima barra) da mesma maneira. Divergência é outra linha doted, e mostra uma div entre volume e preço de acordo com as regras VSA VSA SpreadampWickHistogram. ex4 Este é simples e mostra uma posição de barra (pontos superiores) em cima do histograma branco. Cal mais baixo e histograma vermelho mostra um tamanho de pavio. Doted linha cinza é spread médio VPAMT4.ex4 Esta é uma conversão de VPA. afl para MT4. É aquele no canto superior do gráfico (textual) com puro Volume e análise de preços com explicações das barras. Eu também anexado um texto VPA para você entender como o comércio esta Última edição por FOREXflash 05-27-2009 às 18:47. Obrigado por compartilhar seu trabalho, Thats muito impressionante Eu já tentei trocar este sistema no passado, mas sem qualquer sucesso. Exige muita paciência. A ANÁLISE DE ESPECIFICAÇÃO DE VOLUME (VSA) é usada com sucesso no mercado de ações. Leia sobre VSA AQUI. O artigo mostra um exemplo forex. Há um debate que VSA não funciona para Forex porque Forex não é um mercado consolidado e revendedores não daria dados precisos tickvolume porque você poderia então determinar seu fluxo de volume. Finalmente, SMART MONEY não está negociando com corretores de varejo. Uma leitura mais aprofundada sobre VSA pode ser encontrada AQUI Outros têm indicadores codificados para VSA. Alguém me enviou este LINK. Padrão de Volume de Paragem (Emini 5 minutos) A tomada de lucro profissional está ocorrendo quando as seguintes condições são atendidas: O volume é maior do que o volume de barras anterior O intervalo é menor que o intervalo de barras anterior Uma nova alta é feita (em uma tendência de alta) (Em uma tendência de baixa) e fecha os altos (em uma tendência de alta) ou fora dos baixos (em uma tendência de baixa) A redução no intervalo de barras é a chave real. Ele mostra que a venda adicional (em uma tendência de alta) ou compras adicionais (em uma tendência de baixa) está mantendo a faixa de barras baixa. Então os comerciantes profissionais estão tomando lucros e ou quotfadingquot a tendência atual. Você verá quase sempre os padrões do volume de parada que conduzem a um ponto de viragem do mercado. No entanto, se a tendência for forte, pode demorar vários padrões de volume de parada em uma linha para diminuir a tendência. Lembre-se, a maioria dos pontos de viragem são Padrões de Parar o Volume, mas nem todos os Padrões do Volume de Parada são pontos de viragem que eu modifiquei e criei alguns indicadores de análise de spread de volume (VER GRÁFICOS ACIMA) NÃO É O QUE VOCÊ COMER, É COMO VOCÊ COMERCIALIZA Internet - se você (google) procurá-lo, você encontrá-lo-á provavelmente. Indicador analítico de VSA Tradicional baseado na análise do volume espalhado (VSA) que extrai sinais da inversão do mercado e fornece um varredor da força do mercado a ser usado como um filtro. Na primeira inicialização em um determinado par, itll levar um tempo mais longo do que o habitual, como Metatrader precisa baixar dados para o fundo a ser computado. No testador, a análise multitimeframe tem de ser desabilitada e, como tal, os sinais dos intervalos de tempo superiores não aparecerão eo plano de fundo só será computado para o período de tempo atual. Sinais de inversão de mercado altamente precisos, incomparáveis ​​por qualquer outro indicador no mercado Análise de prazos múltiplos Poder de uso como um sistema de negociação independente (mais informações no site) ou em conjunto com outros Sistemas de negociação Análise de volume e preço totalmente automática e completa Alertas no MetaTrader, por e-mail e notificações push Strictly non-repainting indicator Sobre Volume Spread Analysis VSA é uma metodologia comprovada de análise de mercados financeiros. Desenvolvido pela primeira vez por Richard D. Wyckoff, um dos mais bem sucedidos comerciantes de Wall Street de todos os tempos, nos anos 1900, e aperfeiçoado por Tom Williams, durante o tempo em que ele era um comerciante sindicato por 15 anos, com sede em Londres nos anos 1960-1970. Outros muito bem sucedidos comerciantes de Wall Street como William ONeill usá-lo também. Seu baseado na oferta e demanda, que governa qualquer mercado, e não qualquer outra coisa: sem indicadores técnicos, sem padrões de preços, apenas preço puro e ação de volume. Qualquer negócio onde há dinheiro a ser feito lá são profissionais: a arte tem comerciantes profissionais, o poker tem jogadores profissionais, apostas tem melhores profissionais, e da mesma forma os mercados financeiros têm comerciantes profissionais. Ser bem sucedido nos mercados é toda sobre seguir os passos dos tubarões deste jogo: operadores do mercado, comerciantes do poço, comerciantes, comerciantes do sindicato e comerciantes profissionais superiores. O objetivo da VSA é mostrar o que os profissionais estão fazendo, analisando os movimentos de preços e volumes, e lucrar com esse conhecimento. Estes sinais sinalizam um topbottom no mercado ou uma pausa na tendência. Quando há muitos Major DemandDemand sinais em uma área de preço no entanto, o mercado é dito estar passando por um processo de acumulação, o que corresponde ao dinheiro inteligente entrando no mercado, abrindo posições longas. Após a acumulação é concluída, que pode levar de apenas algumas barras para mais de uma centena em alguns casos, dependendo dos volumes e do comportamento do mercado anterior, um mercado em alta pode começar. O fundo, explicado adiante, analisa esses fatores para determinar o viés do mercado. SupplyDemand sinais dos 2 prazos superiores também serão computados e mostrados no gráfico atual, como círculos (1 período acima) e quadrados (2 prazos acima). Sinais Mínimos de Oferta de Demanda Mínima Eles são similares aos sinais regulares de Demanda de Abastecimento, sendo a diferença nos volumes - enquanto os sinais mais fortes têm volumes muito altos, estes têm volumes mais modestos, mas ainda significativos. Como qualquer outro sinal de VSA, eles também sinalizam uma inversão de mercado, embora eles dificilmente tenham um efeito duradouro no mercado como os anteriores. Sem Sinais de Fornecimento DemandNo Os sinais explicados acima mostram quando o dinheiro esperto está entrando no mercado, enquanto sinais Sem DemandNo Supply mostram quando eles estão ausentes, o que também é uma informação importante. Mas se o mercado está subindo e não houver suporte profissional, o que pode ser reconhecido a partir dos volumes e formação de barras, isso significa que o rali em breve fizzle até que os preços se tornam mais atraentes para futuras compras. Além disso, quando um sinal sem demanda é superado pelos preços, torna-se um sinal de alta, pois significa que há demanda voltando ao mercado (vice-versa para não-oferta). Contexto O fundo analisa o mercado a longo prazo, para determinar o que os profissionais e comerciantes institucionais (dinheiro inteligente) está fazendo: acumular, distribuir, comprar em mergulhos, tirar lucros, etc. Para determinar a força do mercado. Seu um filtro principal para entrar em um comércio - posições longas só devem ser tomadas quando o fundo é forte, muito forte, e posições curtas quando seu fraco muito fraco. Este é o módulo para configurar os alertas. Ele oferece a opção de alerta por MetaTrader, e-mail e notificações de envio. Estes alerta quando um sinal VSA aparece, e com uma opção para filtrar sinais usando o fundo. Por exemplo: se houver um sinal forte (ponto abaixo da barra), você pode selecionar a opção que faz com que o Analytical Trader só o avise deste sinal se o fundo for forte também, garantindo assim a tendência eo histórico de mercado recente é otimista também. Sistema de Negociação Um sistema de comércio para usar com o indicador é fornecido no site, na seção de Guia de Negociação. Após sua compra, você pode me enviar um e-mail solicitando os outros indicadores incluídos no pacote com este, como o Sistema de Alerta, Volumes Avançados, Indicadores Stoploss e outros. Devido à versatilidade deste indicador, também pode ser utilizado com outros sistemas de negociação. O manual do indicador pode ser baixado aqui. A única entrada necessária para alterar é o deslocamento GMT, ao executar o indicador pela primeira vez. Se o tempo de seus corretores é GMT2 por exemplo, você deve definir a primeira configuração como verdadeira e definir o deslocamento como 2. É Analytical Trader adequado para os comerciantes que ainda não ouviu falar de Volume Spread Analysis (VSA) Claro que o indicador marca todas as barras importantes , Calcula o fundo automaticamente, assim que você não tem que preocupar-se sobre como seu feito. O que torna este indicador diferente de muitos outros no mercado Coloque-se na posição de um comerciante em uma troca física: se você viu a maioria dos comerciantes em torno de você gritando ordens de venda, ou se os outros comerciantes de repente ficou quieto e sem ordens estavam sendo Enviada, você não faria algo sobre isso Essa parte valiosa de informação seria no volume, e isso é precisamente o que a maioria dos indicadores por aí estão faltando. Experiência em negociação também é essencial para ser capaz de fazer um indicador utilizável em condições reais de negociação, inserido em um sistema de negociação consistente. Como o Analítico Trader pode ajudar os comerciantes do VSA Acelera o aprendizado do VSA: se houver uma barra do VSA, esse indicador a atrairá. Marcando cada barra importante, e dizendo-lhe como o fundo é como, é quase como ter um professor ao seu lado ensinando-lhe sobre o que você deve procurar. Você também pode comparar sua própria análise analítica Trader análise, o que eu faço muitas vezes por a maneira que ele funciona com volumes de carrapatos Sim, tick volume funciona da mesma maneira que o volume real como VSA está em causa, uma vez que mede a atividade no mercado . Estes são altamente correlacionados entre corretores e volumes reais em futuros, dando uma imagem precisa do mercado global. Im Leonardo de Analítico Trader. Um graduado em Física, negociação ao vivo usando volumes e ação de preço por 6 anos, com sucesso. Eu aplico minha experiência em negociação e conhecimento em Matemática para desenvolver indicadores que fazem uma análise profunda dos mercados e mostram a informação real importante que de outra forma seria inacessível para os comerciantes regulares. Você pode entrar em contato conosco para qualquer dúvida ou problema por e-mail ou Skype (contatos disponíveis no meu perfil MQL5 e site). Que diabos você está falando sobre karnabt. Desacelera o sistema. Não faz nada do tipo, pelo menos, nunca experimentei qualquer abrandar em tudo. O que você está usando um Commodore lol computerampgt. E então você vai fora em um rant mindless sobre o marketplace de MQ Você me deu um riso bom mas de qualquer maneira por favor leia minha revisão que eu afixei em um outro forum do forex. Apenas por uma questão de não digitar novamente. Tudo isso. Só queria compartilhar com você um sistema de comércio manual forte que eu tenho desfrutado por alguns meses agora. Eu sempre acreditei no conceito de VSA negociação, mas tive dificuldade com alguns dos sistemas comerciais lá fora, como SmartVSA e Tradeguider. Havia tantos cenários diferentes e tanto acontecendo que eu não sabia quando puxar o gatilho em um comércio. Frustrante. Então eu tropecei no fio de ForexFactory que Leonardo (fundador) tem e comecei a ler. Finalmente encontrei um método VSA que era PRÁTICO. Um que eu poderia usar na negociação diária e sem todos os CLUTTER que os outros sistemas têm. Os gráficos são diretos ao ponto e o sistema dá sinais muito poderosos. Tenho sido negociação no 15m TF com sucesso, mas that39s apenas me. Funciona em qualquer período de tempo. Você pode usá-lo como um sistema autônomo ou em combinação com qualquer outro sistema que você usa. Ele vai ajudar. Leo é sempre útil e ele constantemente olha para melhorar sobre ele sem desordenar o gráfico ou confundir o sinal. Eu prefiro este método sobre indicadores tradicionais como eu sinto que me deixa mais rápido e com o lado VERDADEIRO do mercado (o lado com o Smart Money). Tenho anexado um par de screenshots da minha própria negociação quando eu comecei a usá-lo e você vai ver como é simples. Eu incentivo-o ler mais em seu analyticalvsa do local e igualmente certificar-se que você visita seu segmento na seção comercial de Forex Factory. quot O vendedor Leonardo foi sempre útil assim que eu o agradeço para aquele. Grande produto e eu don39t mente dizendo isso. É vergonhoso que qualquer idiota pode vir e manchar um vendedor sem causa justa. Mas eu divago. Feliz Dia de Ação de Graças. Para Krapnabt: Só porque você é um comerciante perdedor don39t ir ao redor tentando bash bons sistemas. Você é do tipo que salta do sistema ao sistema constantemente reclamando. É o índio e não a flecha, mas tenho certeza de que não sabe o que isso significa. E o que faz você dizer que eu sei Leo muito bem Porque eu pedi apoio depois que eu comprei e ele respondeu e ajudou. E o perdedor permanece um perdedor. - Antecedentes de tempo atual agora vem em um buffer para a implementação EA - Extended Multi-timeframe sinais para incluir Minor DemandSupply e No-DemandNo-Supply - Melhorada supplydemand algoritmos de detecção nos sinais atuais e MTF. Agora, mais sinais de reversão do mercado são mostrados - Otimização melhorada de Timeframes diários: o indicador é agora mais adaptável a esses prazos de tempo e comportamento de preços - Melhorada supplydemand detecção em tendências - Improved supplydemand detecção durante a sessão asiática - Corrigido um bug de alertas - Da versão anterior, que faz com que os sinais multi-timeframe não apareçam mesmo quando Multitimeframe é definido como true. Atualização importante: - Algoritmo melhorado de background39s, que o tornou mais responsivo a uma mudança de tendência e a correções de tendência. - Adicionado mais demanda de sinais que acontecem durante as tendências do mercado - O indicador agora pode ser usado sem limitações no testador de estratégia, usando Multitimeframe false - Corrigido um bug que fez o fundo ser atualizado incorretamente. - Agora é mais fácil integrar o indicador com consultores customizados, por meio do uso de buffers. - Ampliou os sinais para incluir mais barras de Fornecimento e Demanda, mantendo sua precisão na sinalização de reversões de mercado. - Agora é possível filtrar alertas de sinais com fundo para os sinais de tempo atuais. - No módulo Alertas, agora é possível escolher que tipo de sinais irão definir os alertas. - Corrigido um bug de fundo que mostrava um fundo errado em alguns casos. - Mudou a forma de definir o deslocamento GMT - Removed GMT Offset texto - Corrigido um erro de inicialização que fez o deslocamento GMT ser erradamente calculado. - Corrigido um bug de alertas, no qual alguns alertas não estavam sendo ativados. Atualização importante com as seguintes alterações: - Menor sem demanda e menores sinais de ausência de fornecimento adicionados. Estes estão relacionados com os sinais de não-demanda-oferta existentes, mas geralmente não são tão fortes. - Precisão dos sinais de saída sem necessidade de fornecimento melhorada. - Menor demanda e menores sinais de suprimento aprimorados. - O Analytical Trader é agora mais adaptável a diferentes condições de mercado (volumes baixos e cenários de volumes elevados) - Os sinais de oferta menor e de demanda menor são agora desenhados. Estes aparecem com mais freqüência do que os antigos, mas foram aperfeiçoados para serem altamente precisos da mesma maneira. - Adicionado menor demanda e menores sinais de oferta, e também uma opção para activatedeactivate-los - Corrigido um erro de inicialização quando muitas cartas estavam abertas Erro de alerta duplo corrigido. Corrigido um bug no qual o Analítico Trader estava dando alertas duplasVSA EA Trade Assistant Trades Membro Comercial Inscrito em Sep 2008 911 Posts Antes de desenvolver sistemas Neural Network para a Metatrader, experimentamos o Volume Spread Analysis (VSA). O weve feito com este assistente de comércio é tomada as configurações de comércio VSA que sinalizam os maiores movimentos no mercado, simplificado-los para o especialista não-VSA, e modificou os conceitos VSA em um sistema de negociação único e inovador. VSA é um sistema de negociação muito em profundidade que pode ser usado para qualquer mercado como tal, leva tempo para dominar. Este assistente de comércio é feito para aqueles que ainda não dominaram as configurações VSA, mas ainda querem usar essas ferramentas poderosas para ganhar dinheiro. As configurações usadas são extremamente específicas, mas produzem as maiores chances de sucesso em qualquer configuração de barra VSA. Deve-se enfatizar que isto diverge do VSA tradicional a tal ponto que deveria realmente ser chamado por um novo nome. Esperamos que você leve este conceito à maturidade, crie consultores especializados com base nessas idéias e, acima de tudo, teste isso por si mesmo, seu feedback é apreciado. Este é um presente para vocês para correr e fazer melhor. Falha - Basicamente, quando o preço tenta subir ou descer e é rejeitado para a direção oposta, assim, torna-se um fracasso dos compradores para fazer preço ir mais alto ou vendedores para fazer preço ir mais baixo. Sinal de Força - Com um volume maior a configuração da barra confirma que a compra ainda é vencedora vencedora e vice-versa. Ele faz isso simplesmente tendo maior volume do que a barra anterior, e estar no limiar de ser uma falha, mas não é. Clear Sign of Strength - Com um volume maior a configuração de barra não só confirma que a compra não é apenas winningovercoming vendendo e vice-versa, mas está dominando o outro lado do mercado o lado vencedor está longe de ser um fracasso e claramente comprar ou vender . Direcional Bias - A direção mais vantajosa para o comércio para o dia. Se o viés direcional é para cima, não significa que a barra de dias atuais acabará necessariamente, mas que a direção mais forte do dia será para cima (a negociação mais forte será para cima). Direção oposta do comércio Se você está vendendo a direção oposta é até se você está comprando a direção oposta é para baixo. BARRAS UP - fechar está acima do fechamento da barra anterior BAIXO Barras - fechar está abaixo do fechamento da barra anterior ESBOÇO DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO 1. Eu determinar o viés direcional para o dia analisando a barra de dias anteriores no gráfico diário. uma. A barra de dias anteriores deve mostrar um sinal claro de força ou uma falha. I. Se a barra de dias anteriores mostrar um sinal claro de força, o viés direcional dos dias atuais será na direção da força. II. Se a barra de dias anteriores mostrar uma falha, a polarização direcional dos dias atuais será a direção oposta da falha. Por exemplo, se o preço tentou subir e foi forçado mais baixo (falha do lado positivo), a direção do dia será para baixo. 2. Uma vez que eu conheço o viés direcional para o dia (onde para o comércio: comprar ou vender) eu vou para o gráfico horário para determinar exatamente quando o comércio. uma. Eu determinar o quando apenas esperando por uma falha no sentido oposto do dia viés direccional. I. Por exemplo, se a sua falha do lado positivo e preço é empurrado para baixo depois de fazer uma maior alta (que a barra anterior) eo viés direccional do dia está para baixo, em seguida, uma venda deve ser executado após essa falha. 3. Uma vez que uma falha ocorreu e uma ordem aberta, procure a próxima linha de resistência (criado por uma barra forte na direção oposta do seu comércio). uma. A próxima linha de resistência, abaixo para uma venda, acima de uma compra, pode ser uma linha de resistência diária ou horária. I. Por exemplo, uma venda foi aberta ea próxima linha de resistência verde é 30 pips abaixo. Eu fecharia o comércio imediatamente antes (acima) desta linha de resistência verde. Se houvesse um vermelho (linha de apoio neste caso, porque o comércio é uma venda) entre a abertura do comércio ea linha de resistência verde que deve ser ignorado, o preço não será rejeitado nesse nível. II. EXCEÇÃO: deve haver um buffer de 10-15 pips após a baixa da barra de falha (para uma falha do lado positivo) e alta de uma falha para a barra de desvantagem. III. Isto significa que se houver uma linha de resistência 10-15 pips após uma falha deve ser ignorado ea próxima linha de resistência à frente deve ser usado para terminar o comércio. Deve-se supor que o preço quebrará este nível. A EA Assistente de Comércio estará procurando os níveis criados por nosso indicador de suporte e resistência para determinar TP e SL e reforçar negócios. Este não é o seu suporte e resistência normais, é derivado do seguinte, que se baseia no princípio que os sinais anteriores de força ou fraqueza, com base na configuração de volume e propagação, criam níveis de suporte ou resistência, ao contrário da idéia normal de suporte E resistência que é sobre níveis psicológicos ou linhas de tendência. UP Bar o fim desta barra está acima do fechamento da barra anterior DOWN Bar o fechamento desta barra está abaixo do fechamento da barra anterior Criação de linhas SR Uma barra de cima que produz uma linha de suporte verde (SR) significa que a barra Exibe um sinal de força de compra (movimento ascendente) e volume maior do que o bar anterior. Uma barra de cima que produz uma linha SR vermelha significa que a barra exibe um sinal de força de venda e maior volume do que a barra anterior. Uma barra para baixo que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de venda (movimento para baixo) força e maior volume do que a barra anterior. Uma barra para baixo que produz uma linha SR significa que a barra exibe um sinal de força de compra e volume maior do que a barra anterior. A supressão de linhas SR verde (acima da força) linhas SR são APENAS apagadas quando há uma barra de força para baixo criado que fecha abaixo do fechamento da barra UP ou DOWN (barra de baixo que mostra a força de compra) que criou a linha SR verde. Vermelho (Down strength) As linhas SR são APENAS excluídas quando há uma barra de força UP criada que fecha acima do fechamento da barra anterior DOWN ou UP (barra de cima que mostra a força de venda) que criou a linha SR vermelha. Sinais de força de compra para barras UP: 1. Sinais de força de compra na barra UP - o fechamento da barra está acima da abertura - o fechamento está no ou acima do ponto médio exato da barra (média determinada aposta. Bar) - Ou ambos abertos e fechados estão no mesmo nível de preço, mas acima do meio do bar - o volume é maior do que o bar anterior Sinais de força de compra para as barras DOWN: 2. Sinais de compra Strength in Down bar - Barra está abaixo do aberto - o fechamento está acima do ponto médio exato da barra (média determinada aposta, alta e baixa da barra) - Ou ambas abertas e fechadas estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio da barra - o volume é maior Do que a barra anterior Sinais de venda de força para barras de BAIXO: 1. Sinais de força de venda para barras de BAIXO: - o fim da barra está abaixo do aberto - o fechamento está em ou abaixo do ponto médio exato da barra Alta e baixa do bar) - Ou ambos abertos e fechados estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio do bar - o volume é superior à barra anterior. 2. Sinais de resistência de venda para as barras UP: - o fim da barra está acima da abertura - o fechamento está abaixo do ponto médio exacto da barra (aposta média dertermined. Alta e baixa da barra) - Ou ambas abertas e fechadas estão no mesmo nível de preço, mas abaixo do meio da barra - o volume é maior do que a barra anterior ------------------ -------------------------------------------------- ---------------------------------------- Estas regras aplicam-se apenas a 1hr e gráficos diários Ambos As linhas SR de 1 hora e as linhas SR diárias devem aparecer no gráfico de 1 hora - As linhas SR diárias são linhas horizontais sólidas e as linhas SR de 1 hora são pontilhadas SOMENTE as linhas SR Diárias devem aparecer no gráfico Diário - linhas horizontais soild As linhas devem atualizar na abertura De cada barra 1hr novo COLOCAR O INDICADOR E EA NA MESMA CARTA PARA QUE TRABALHE Metaneural Dashboard - metatrader 4experts Metaneural VSA SR - metatrader 4expertsindicators Membro Comercial Inscrito em setembro de 2008 911 Mensagens Este é para aqueles que dizem que não postar as perdas, estes são Todas as vitórias e perdas dos pares que estamos rastreando hoje: usdchf 50 pips gbpusd 40 pips eurusd 15 pips usdjpy -40 pips usdcad 15 pips eurgbp 43 pips eur Aud 26 pips eurchf -37 pips (a partir de ontem) gpbchf 50 pips gbpjpy -100 pips audnzd 20 pips audcad 19 pips audchf 10 pips (em andamento) audjpy -29 pips eurnzd -27 pips eurcad 30 pips cadchf 38 pips nzdjpy -34 pips nzdusd 5 pip (em andamento) 94 pips não é ruim para um dia - e acreditamos que pode ser feito muito melhor se alguém está interessado em assumir o projeto. Eu estarei postando os melhores sinais regularmente. O tempo é relativo, as barras são subproduto do tempo. Ei ForexFlash. Realmente Impressionado com o que você postou, então eu baixei o indis. No entanto, parece haver problema com o painel (ele não diz viés direccional e não tem texto para cada par que eu carregá-lo). Heres um snap do que eu quero dizer: Attached Image (clique para ampliar) Anexei o indi e EA juntos em gráficos 1H, mas cada gráfico parecia o mesmo que o instantâneo. Eu li em algum lugar também que atualiza 12am EST. É algo que eu deveria estar esperando ou é o problema em outro lugar (como o código aparafusado ou alguma outra coisa que eu perdi) sua assistência seria muito apreciada. Obrigado.